По этой системе трейдеры могут торговать как внутри дня, так и не принимая активного участия в торговле (то есть система подходит даже тем трейдерам, которые заглядывают в терминал один или два раза в день).

Первый экран Элдера

Особенность первого экрана в том, что в нем выделяют самый высокий таймфрейм, который выбираете вы самостоятельно. Например, традиционно это может быть D1, то есть график с дневным периодом. На нем необходимо отслеживать тренд. Чем выше таймфрейм графика, тем сильнее и устойчивее тренд.

Второй экран Элдера

Особенность второго экрана в том, что здесь используют средний таймфрейм. Но он должен быть примерно в 5 раз меньше предыдущего. На этом экране главная задача – отслеживать состояние перекупленности или перепроданности рынка. Условием на покупку является тот момент, когда на втором рынке очевидна ситуация перепроданности, и при этом на первом экране тренд восходящий.
Стоит отметить, что если рынок перекуплен - то ценность актива завышена, и покупать его сейчас нельзя. Если рынок перепродан, то ценность актива занижена и продавать не стоит.

Третий экран Элдера

Третий экран служит для определения точки входа. Когда мы оценили ситуацию на первых двух экранах, и заметили условия на покупку или продажу, то только тогда можно смело переходить на третий экран. На нем мы будем заниматься выставлением ордера на покупку или продажу, выставлением защитного стоп-лосса и определением с наибольшей точностью времени сделки.

Итак, главная задача первого экрана – отслеживать тренд.

Для того чтобы определить тренд, будем использовать трендследящий индикатор. В стратегии "Три экрана Элдера" рекомендуют использовать индикатор MACD. Он хорошо выполняет свою миссию и определяет рыночные приливы. Наклон определяется соотношением между двумя столбиками.
Покупать необходимо в том случае, когда столбик находится выше предыдущего, а наклон индикатора MACD направлен вверх.

Когда текущий столбик находится ниже, а наклон MACD направлен вниз, это говорит о том, что на рынке доминируют продавцы и, следовательно, нужно продавать.

Вход в тренд

После того, как мы с вами отследили направление рынка, нужно с помощью второго экрана определить точку входа в этот тренд. Для этого нужно использовать осциллятор. Стоит отметить, что все осцилляторы работают практически идентично и дают примерно одинаковые сигналы.

В качестве примера будем использовать стохастик с классическими настройками (3,5,3).
Этот осциллятор очень хорошо подходит для определения уровней перепроданности или перекупленности рынка. Его показания могут изменяться от 0 до 100. Так вот, если основная линия нашего с вами стохастика будет находиться ниже уровня 20, то это ясный сигнал того, что рынок находится в состоянии перепроданности. А если основная линия стохастика находится выше уровня 80, то, очевидно, что рынок перекуплен.

Условия на покупку
Если на первом экране у MACD направление вверх, а на втором экране мы замечаем, что линия стохастика находится ниже уровня 20 – ситуация ясна – нужно покупать.

Условия на продажу
На первом экране у MACD направление вниз, а при этом на втором экране замечаете линию стохастика выше уровня 80 – все условия для продажи.
Когда на первом и втором экранах наблюдается такая ситуация, то смело можно переходить на третий экран и выставлять стоп-приказ на покупку.
Приказ выставляем на 1–2 пункта выше, чем находится максимум предыдущего бара. Бывают такие моменты, что стоп-ордер может не сработать. В такой ситуации необходимо передвинуть стоп-ордер на 1-2 пункта выше максимума следующего бара.

Следует отметить: ордер на покупку нужно передвигать до тех пор, пока он не сработает, и позиция, наконец, откроется.

ФИКСИРУЕМ ПРИБЫЛЬ

Первый способ
Способ называют "следящим". Это объясняется тем, что стоп-лосс будет подтягиваться через какое-то расстояние в пунктах, которое мы установим самостоятельно. Но для этого наша цена должна быть обязательно уже в плюсе. Таким образом, мы можем поставить следящий трейлинг-стоп каждые 15 пунктов. Как только цена пройдет 15 пунктов, стоп-лосс будет подтягиваться за ценой на расстоянии 15 пунктов. Таким образом, если цена пройдет 30, то 15 у нас уже точно будет в плюсе, куда бы цена потом не пошла. Очень удобно, а главное – не рискованно.

Второй способ

В основе второго способа  лежит закрытие позиции при обратном сигнале. Объясняем, что это такое. Вот представьте, мы покупали, когда цена на покупку у нас была в зоне стохастика 20, MACD день смотрел вверх, а цена была над скользящей. Следовательно, мы закроем позицию тогда, когда она зайдет в зону продаж – зону 80, при этом МАCD на днях должен смотреть вниз, а цена находиться под скользящей. Этот подход может дать максимум прибыли, но требует особой внимательности.

Отредактировано multirucc (2014-05-29 11:24:53)