В далекие 1920-30-е годы, жил сумасшедший гений и профессиональный бухгалтер по имени Ральф Нельсон Эллиотт.
Проанализировав 75-летние достоинства биржевого рынка, Эллиотт обнаружил, что биржевые рынки, о которых было принято думать, что они совершенно беспорядочны, на самом деле поддаются закономерностям.

Когда же ему стукнуло 66 лет, у него накопилось достаточно доказательств и уверенности открыть своё достижение миру, и он опубликовал свою теорию в книге под названием «Волновой принцип».

По Эллиотту, рынок торгуется повторяющимися циклами, которые, как он отмечает, являются отражением эмоций инвесторов и трейдеров. Эмоции провоцируются внешним влиянием (слухи, телевидение), либо доминирующей психологией большинства в данный момент времени.

Эллиотт объясняет, что колебания цены, вызванные быстро меняющимся мнением биржевых трейдеров во время ап-тренда (восходящего) или даун-тренда (нисходящего), выражено в виде одной и той же графической формации. Эти ап-тренды и даун-тренды он назвал волнами.

Эллиотт утверждает, что если вы сможете правильно определить повторяющиеся формации в ценах, то вы сможете определить также в каком направлении цена пойдет или не пойдет далее.

Вот что делает волны Эллиотта такими привлекательными в глазах трейдеров. Это даёт им возможность определить точные точки, на которых цены, скорее всего, начнут двигаться в противоположную сторону. Другими словами, Эллиотт изобрёл систему, позволяющую трейдерам улавливать поднятия и падения цен.

Так Эллиотт привёл к порядку весь хаос царящий в ценах. Потрясающе, да?

Мистер Эллиотт показал, что рынок во время тренда показывает так называемую 5-3 волновую структуру.

Первую 5-волновую формацию он назвал импульсными волнами, а последние 3 волны – коррекционными волнами. В этой структуре 1, 3 и 5  Волны мотивирующие, что значит, они проходят по всему тренду, в то время как 2 и 4 – Волны коррекционные. Однако, не путайте 2 и 4 Волны со структурой ABC коррекции, о которой пойдет речь в следующей главе.
Давайте сначала взглянем на 5-волновое движение – импульсные волны. Нам будет проще, если мы обратимся к рисунку:

Волна №1

Цена делает своё первое движение вверх. Инициаторами такого движения обычно выступает небольшое количество трейдеров, которые в одно и то же время (по разным, реальным или воображаемым на то причинам) чувствуют, что цена валюты на данный момент низкая и это самое время, чтобы её купить. Цена, таким образом, растет.

Волна №2

В это время на рынке достаточно людей, которые полагают, что валюта уже достаточно дорогая, и время закрыть профит. Это приводит к падению цены. Однако рынок не идет ниже начала Волны 1.

Волна №3

Обычно это самая продолжительная и мощная волна. Валюта привлекла внимание большинства на бирже. Больше и больше людей видят, что цена растет и хотят купить тоже. Таким образом, цена растет все выше и выше. Эта волна значительно превышает максимум конца первой волны.

Волна №4

Торговцы закрывают профиты, так как стоимость кажется снова слишком высокой. Эта волна обычно вялая, так как еще довольно много людей, которые надеются и ждут момент, чтобы "купить на донышке".

Волна №5

Это время, когда уже большинство торговцев на рынке, и в воздухе царит истерия. Обычно в это время вы уже видите главного исполнительного директора на первых страницах журналов в статусе «Человека года». Трейдеры и инвесторы уже предлагают всё что угодно, чтобы купить валюту и готовы задушить вас, если вы не согласны с ними. Вот когда цены на валюты завышены больше всего. Приближается время ABC коррекции цены, так как акция явно переоценена.

Расширенные импульсные волны

Есть ещё одна вещь, которую вы также должны знать в волновой теории Эллиотта. Это то, что одна из трёх импульсных волн (1, 3 или 5) всегда будет "расширенной". Проще говоря, одна волна всегда будет длиннее, чем две другие, независимо от степени.
По словам Эллиотта, как правило, пятая волна расширенная. С течением времени эта идентификация волн по старой школе изменилась, и всё больше и больше людей начали определять третью волну, как расширенную.

Каждая волна также состоит из волн. Вот как! Позвольте показать вам другую картину.

Как видите волны 1, 3, и 5 состоят из 5 импульcных волн меньшего порядка, в то время как волны 2 и 4 состоят из меньшей 3-волновой коррекционной структуры.

Всегда помните, что каждая волна раскладывается на меньшую волновую последовательность. Эта картина повторяется ...

ВАЖНО ЗАПОМНИТЬ!

Чтобы облегчить обозначение этих волн, в волновой теории Эллиотта волнам в порядке наибольшего к наименьшему присваиваются категории. Порядок разметки волн Эллиотта следующий:

    Главный Суперцикл (Grand Supercycle),
    Суперцикл (Supercycle),
    Цикл (Cycle),
    Первичный цикл (Primary),
    Промежуточное звено (Intermediate),
    Второстепенный цикл (Minor),
    Минута (Minute),
    Секунда (Minuette),
    Субсекунда (Subminuette).

Главный Суперцикл состоит из волн категории Суперцикл, которые состоят из волн категории Цикл, состоящих из волн Первичного цикла, которые состоят из волн Промежуточного звена, состоящих из волн Второстепенного цикла, которые составляют волны категории Минута, а они состоят из волн категории Секунда, те же в свою очередь состоят из волн категории Субсекунда. Уловили суть всего происходящего?

Хорошо, чтобы сделать вещи гораздо яснее, давайте посмотрим, как выглядит волна Эллиотта в реальности.

Как видите, в реальной жизни волны не обозначены абсолютно четко. Вы также узнаете позже, что часто достаточно сложно идентифицировать волну. Но чем больше вы будете работать с графиками, тем лучше разовьете это мастерство.
3 основных правила
Существует три стойких правила определения волн. Поэтому, прежде чем перейти непосредственно к применению Волновой теории Эллиотта в трейдинге, вы должны принять к сведению правила, упомянутые ниже.

В противном случае, неправильная идентификация волн может пагубно сказаться на вашем личном счете.

Итак, 3 основных правила Волновой теории Эллиотта

    Правило № 1: Волна 3 никогда не может быть самой короткой импульсной волной.
    Правило № 2: Основание Волны 4 никогда не может перекрывать вершину Волны 1.
    Правило № 3: Волна 4 никогда не может пересечь цену в том же районе, что и Волна 1.

Есть также рекомендации, которые помогут вам правильно определить волны. В отличие от трех основных правил, эти могут быть нарушены:

    Иногда волна 5 наоборот может не выходить за конец Волны 3. Это называется усечением.
    Волна 5, чаще всего, выходит за рамки или «пробивает» трендовую линию, проведенную от Волны 3 параллельно линии тренда, соединяющая начала Волн 3 и 5.
    Волна 3, как правило, очень длинная, острая и расширенная.
    Волны 2 и 4 часто откатываются от уровней Фибоначчи.

Отредактировано multirucc (2014-05-24 14:00:35)